Valuta (FX) spot positioner har typisk valørdato T+2, hvilket betyder, at de normalt afregnes to hverdage efter eksekveringstidspunktet, hvis de handles før kl. 17:00 EST (New York), som er standard lukketidspunktet for en valutahandelsdag.
Der er ingen fysisk valutaafregning – positioner "rulles over" dagligt til en ny valørdato dagen efter og pålægges et swapgebyr eller kreditrente, indtil de lukkes.
Tom/Next Rollover
Alle åbne valutapositioner, der holdes natten over, er omfattet af en revaluering af debet- eller kreditrenten, der afspejler den position, der rulles over til en ny valørdato. Processen kaldes "tom/next rollover" og anvendes ved spotpositioner, der holdes kl. 17.00 EST (New York) på en given handelsdag.
"Rollover" består af to dele:
- Tom/next-swappoint
- Finansiering af urealiseret gevinst/tab
Den akkumulerede kombinerede rollover-kredit- eller debetrente lægges til/fratrækkes positionens tidligere åbningskurs.
Swappoint
De anvendte swappoint er baseret på en tom/next swap-feed fra en tier 1-bank med en avance svarende til +/- 0,50% af den daglige dag-til-dag markedsrente plus den rentekomponent, der er beskrevet under "renter af urealiserede gevinster og tab" nedenfor.
Urealiserede gevinster og tab
Eventuelle gevinster eller tab på valuta spot positionen, der rulles fra den ene dag til den anden, er omfattet af en kredit- eller debetrente. Disse lægges til swappointene med henblik på at beregne rollover-kredit- eller debitrenten.
De urealiserede gevinster eller tab beregnes som forskellen mellem den oprindeligt handlede kurs – eventuelt justeret for tidligere tom/next rollovers – og slutkursen på det handlede valutakryds kl. 17.00 EST (New York).
Valuta Rollovers-rapport
Du kan se rollover-historik for dine valutapositioner i rapporten Valuta Rollovers under Konto på platformen. Hver valutaposition er registreret i denne rapport, som viser bl.a. viser åbningskurs, justering af swap, valørdato, resulterende kurs og anden relevant information.
Valutapositioner, der handles samme dag, er ikke omfattet af rollovers.