In diesem Artikel werden die folgenden Themen zum Tagesgewinn/Verlust behandelt:
- Was ist der Tagesgewinn/Verlust für Positionen?
- Haben Währungsschwankungen Auswirkungen auf den Tagesgewinn/Verlust einer Position?
- Sind Handelsgebühren oder Rückstellungen im Tagesgewinn/Verlust für eine Position enthalten?
- Wann wird der Tagesgewinn/Verlust zurückgesetzt?
- Für welche Anlagetypen wird Tagesgewinn/Verlust unterstützt?
Was ist der Tagesgewinn/Verlust für Positionen?
Day P/L steht für Day Profit/Loss und stellt den Gewinn oder Verlust für den Tag seit dem letzten Schlusskurs des Instruments dar.
Haben Währungsschwankungen Auswirkungen auf den Tagesgewinn/Verlust einer Position?
Ja, der Tagesgewinn/Verlust kann durch Intraday-Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Position in einer anderen Währung als Ihrer Kontowährung gehandelt wird. Dies kann zu einer Fehlausrichtung zwischen dem Tagesgewinn/Verlust in der Instrumentwährung und dem Tagesgewinn/Verlust in der Kontowährung führen.
Beispiel (Aktie)Nehmen wir an, Sie haben 100 Aktien von Apple Inc. (ein USD-Instrument) von einem EUR-Konto gekauft.
Das bedeutet, dass:
Dieses Beispiel zeigt, dass das in EUR gemessene Gewinn- und Verlustverhältnis negativ ist, obwohl der Aktienkurs gestiegen ist. |
Sind Handelsgebühren oder Rückstellungen im Tagesgewinn/Verlust für eine Position enthalten?
Der Tagesgewinn/-verlust beinhaltet KEINE Kosten oder Rückstellungen wie "Financing" (aufgelaufene Zinsen etc.).
Wann wird der Tagesgewinn/Verlust zurückgesetzt?
Das Zurücksetzen erfolgt für alle Instrumente jeweils am Tagesende.
Für welche Anlagetypen wird Day P/L unterstützt?
Der Tagesgewinn/Verlust wird für alle Anlageklassen berechnet, ausser für:
- FX-Optionen
- Devisentermingeschäfte (FX-Forwards)
Warum könnte es möglicherweise zu einem Konflikt zwischen dem Tagesgewinn/Verlust für Positionen und der 1-Tages-Rendite auf Kontoebene kommen?
Aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden kann es zu Abweichungen zwischen den Werten kommen.
Die 1-Tages-Rendite auf Kontoebene wird als Änderung des Kontowerts (die Differenz zwischen dem Echtzeit-Kontowert und dem Kontowert des Vortages) berechnet, während der Tagesgewinn/Verlust der Gewinn oder Verlust für den Tag seit dem vorherigen Schlusskurs des von Ihnen gehaltenen Instruments ist.
Alle Konten / Kontogruppenebenen anzeigen
- Der Kontowert von gestern (wird zur Berechnung der 1-Tages-Rendite verwendet) – der aggregierte historische Kontowert für alle Konten/Kontogruppenebenen – stammt aus unserem Berichtssystem und wird mithilfe des Wechselkurses EOD-Konto → Basiswährung des Vortages neu berechnet.
- Tagesgewinn/Verlust in Basiswährung – der Tagesgewinn/Verlust für alle Konten/Kontogruppenebenen verwendet die aktuellen Wechselkurse, um den Tagesgewinn/Verlust in Instrumentenwährung → Tagesgewinn/Verlust in Basiswährung umzurechnen.
- Bargeld in Unterkonten - Die 1-Tages-Rendite (bei Betrachtung von „Alle Konten“ oder „Kontogruppe“) umfasst Änderungen des Bargeldbestands in Unterkonten. Mit anderen Worten: Bei Betrachtung von „Alle Konten“ oder „Kontogruppe“ erfasst die 1-Tages-Rendite den Währungseffekt auf Bargeldbestände für Währungskonten, im Gegensatz zum Tagesgewinn/Verlust für Positionen, der nur Positionspreisänderungen abdeckt.
Dies bedeutet, dass die Summe der Tagesgewinne/Verluste in der Basiswährung aller Positionen nicht der Änderung des Kontowerts entspricht, wenn die Anzeige auf der Ebene „Alle Konten“/„Kontogruppen“ erfolgt.
Beispiel
Ein Kunde hat zwei Unterkonten – EUR und USD. Die Basiswährung des Kunden (auf Ebene aller Konten) ist EUR. Angenommen, das EUR-Unterkonto des Kunden ist leer (Kontowert = 0 EUR), der Kunde kauft 100 US-Aktien von AAPL:xnas zu 150 USD von seinem USD-Unterkonto und es befinden sich keine anderen Vermögenswerte (Bargeld oder Wertpapiere) auf dem USD-Unterkonto.
- AAPL:xnas Schlusskurs des Vortages: 150 USD (gleich wie Kaufpreis)
- Vortages-Wechselkurs EUR/USD: 1,1000
- Aktueller AAPL:xnas-Preis: 151 $ (Aktienkurs ist gestiegen)
- Aktueller EUR/USD-Kurs: 1,12 (USD gegenüber EUR abgewertet)
| Aktueller Tagesgewinn/Verlust der Position | 1-Tages-Rendite | |
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USD-Konto (Unterkontoansicht) |
100 Aktien x $(151– 150) = $100 |
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Alle Konten (Basiswährungsansicht) |
100 $ / 1,12 EUR/USD = 89 € |
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Weitere Gründe, die Abweichungen zwischen den beiden Werten erklären können:
- Echtzeit- und verzögerte Preise: Der Kontowert ist ein Echtzeitwert während das Positionsmodul basierend auf Ihrem Marktdatenabonnement (Real-Time Subscriptions) möglicherweise verzögerte Preise verwendet
- Eine andere Definition der aktuellen Preise: Einige der Komponenten im Echtzeit-Kontowert verwenden möglicherweise leicht andere Preise als die im Positionsmodul verwendeten Preise. Dies soll Kunden vor dem Risiko eines Stop-Outs infolge einer Ausweitung der Spreads ohne tatsächliche Marktbewegung schützen
- Unterschiedliche Schlusskurse des Vortages: Es kann eine Diskrepanz zwischen dem Schlusskurs, der von unserem Backoffice zur Berechnung des Kontowerts des Vortages verwendet wird, und dem Schlusskurs des Vortages bestehen, der zur Berechnung des Tagesgewinns/Verlusts verwendet wird
- Devisenoptionen und Devisentermingeschäfte: Die Intraday-Preisbewegungen für diese Produkte werden in der 1-Tages-Rendite auf Kontoebene erfasst, jedoch nicht im Tagesgewinn/Verlust für Positionen
- Rückstellungen auf Kontoebene: Änderungen bei den Rückstellungen für Finanzierungen (Accruals) und Kapitalmassnahmen werden im Kontowert (1-Tages-Rendite) berücksichtigt, sind jedoch nicht im Tagesgewinn/Verlust für Positionen enthalten