Die Markttiefe bietet eine detaillierte Übersicht über die Kauf- und Verkaufsaufträge für einen bestimmten Vermögenswert auf verschiedenen Preisniveaus. Sie veranschaulicht die Liquidität des Marktes bei unterschiedlichen Preisen und seine Fähigkeit, grosse Aufträge abzuwickeln, ohne den Preis des Vermögenswerts wesentlich zu beeinflussen.
- Wofür wird die Markttiefe verwendet?
- Aus welchen Komponenten setzt sich die Markttiefe zusammen?
- Wie die Markttiefe die Vermögenspreise beeinflussen kann
- Wo kann ich die Markttiefe eines Wertpapiers einsehen?
- Wie erhalte ich Zugriff auf Markttiefendaten?
Wofür wird die Markttiefe verwendet?
Die Markttiefe wird von Anlegern hauptsächlich dazu genutzt, Angebot und Nachfrage für ein Wertpapier bei bestimmten Preisniveaus zu messen.
Es hilft dabei, die potenziellen Preisbewegungen und die Stärke der aktuellen Marktstimmung zu verstehen. Beispielsweise ist es weniger wahrscheinlich, dass ein Markt mit hoher Tiefe aufgrund grosser Handelsvolumen signifikante Preisschwankungen erfährt, während ein Markt mit geringer Tiefe volatiler sein kann.
Aus welchen Komponenten setzt sich die Markttiefe zusammen?
Die Markttiefe liefert folgende Daten:
- Acc (kumuliert) : Diese Spalte zeigt die kumulierte Summe der Auftragsgrössen bis zu diesem Zeitpunkt im Auftragsbuch. Sie bietet eine laufende Summe der Auftragsgrössen und vermittelt einen Eindruck von der auf verschiedenen Preisniveaus verfügbaren Liquidität. Beispielsweise ist 3.486 die Summe von 992 und 2.494 im folgenden Screenshot.
- # (Anzahl der Aufträge) : Diese Spalte gibt die Anzahl der einzelnen Aufträge auf jedem Preisniveau an. Sie zeigt, wie viele einzelne Kauf- oder Verkaufsaufträge die Gesamtgrösse zu diesem Preis ausmachen.
- Grösse : Diese Spalte stellt die Gesamtmenge des Finanzinstruments dar, die auf jedem Preisniveau zum Kauf oder Verkauf verfügbar ist. Es handelt sich um die Summe aller Einzelaufträge zu diesem Preis.
- Gebot (Kaufaufträge) : In dieser Spalte wird der höchste Preis angezeigt, den Käufer bereit sind, für das Finanzinstrument zu zahlen. Sie stellt die Nachfrageseite des Marktes dar und hilft Ihnen, den Preis zu bestimmen, zu dem Sie verkaufen möchten.
- Ask (Verkaufsaufträge) : Diese Spalte zeigt den niedrigsten Preis, zu dem Verkäufer bereit sind, das Finanzinstrument zu verkaufen. Sie stellt die Angebotsseite des Marktes dar und hilft Ihnen, den Preis zu bestimmen, zu dem Sie kaufen möchten.
Um vollen Zugriff auf die oben gezeigte Markttiefe zu erhalten, müssen Sie Level-2-Daten abonnieren. Hier erfahren Sie, wie das geht .
Wie die Markttiefe die Vermögenspreise beeinflussen kann
BeispielBetrachten wir ein hypothetisches Szenario mit einer Aktie, XYZ Corp., und ihrer Markttiefe wie folgt:
Stellen Sie sich vor, ein Investor möchte sofort 600 Aktien des Unternehmens kaufen. So könnte sich diese Order auf den Preis auswirken:
Auswirkungen auf den Preis Nach dieser Transaktion wird der niedrigste Angebotspreis in der Markttiefe auf 101 USD steigen, da die 300 Aktien zu 100,50 USD gekauft wurden. Der Marktpreis steigt effektiv aufgrund der Nachfrage aus der Anlegerorder, da diese Aktien zu höheren Preisen kaufen mussten, um ihre gesamte Order zu erfüllen.
Dieses Beispiel veranschaulicht, wie eine umfangreiche Kauforder den Marktpreis in die Höhe treiben kann, wenn sie zu höheren Angebotspreisen führt. Umgekehrt kann eine umfangreiche Verkaufsorder den Preis senken, indem sie die verfügbaren Aktien bei höheren Gebotspreisen aufbraucht. |
Wo kann ich die Markttiefe eines Wertpapiers einsehen?
Auf der Plattform können Sie die Markttiefe eines Wertpapiers anzeigen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Klicken Sie auf ein beliebiges Instrument > Stellen Sie sicher, dass Sie sich auf der Registerkarte „Produktübersicht“ befinden > Klicken Sie auf „Markttiefe“
Wie erhalte ich Zugriff auf Markttiefendaten?
Die Bereitstellung von Marktdaten erfolgt auf zwei Ebenen mit Börsenabonnements.
Daten der Ebene 2 bieten eine detaillierte Ansicht des Auftragsbuchs. Während Daten der Ebene 1 die besten Geld- und Briefkurse sowie den letzten gehandelten Preis enthalten, bieten Daten der Ebene 2 zusätzliche Tiefe, indem sie mehrere Ebenen von Geld- und Briefkursen anzeigen.
Um vollen Zugriff auf das Orderbuch zu erhalten, müssen Sie Level-2-Daten abonnieren. Sie können dies tun, indem Sie beim Anzeigen der Markttiefe eines Wertpapiers auf „ Abonnement erforderlich “ klicken. Hier finden Sie Geschäftsbedingungen, Abonnementgebühren und mehr.