Option-Griechen werden verwendet, um die Sensibilität des Optionspreises zu messen. Option-Griechen beziehen sich auf einfache Konzepte, die helfen können, das Risiko und den potenziellen Ertrag einer Optionsposition besser zu verstehen.
Griechen sind auf der Plattform im Handelsticket unter der Devisenoption zu sehen.
Option Griechen
- Delta: Zeigt das entsprechende FX-Spot-Exposure einer bestimmten Position. Dies ist die Sensitivität des Wertes einer Position in Bezug auf den Spotkurs.
- Gamma: Dies ist die zweite Ableitung des Positionswerts in Bezug auf den Spot, d. h. es zeigt, wie stark sich das Delta ändert, wenn sich der Spot ändert (d. h. um wie viel sich das Delta ändert, wenn sich der Spot um einen Prozentpunkt nach oben bewegt).
- Vega: Sensitivität einer Position in Bezug auf die implizite Volatilität, die zur Preisbildung von Devisenoptionen verwendet wird. Dies zeigt, wie viel Geld gewonnen (positive Zahl) oder verloren (negative Zahl) wird, wenn die Volatilität um einen Prozentpunkt steigt.
- Theta: Auch als Zeitverfall bekannt. Dies zeigt, um wie viel der Wert der Position von einem Tag zum nächsten steigt oder fällt.
Anzeigen von Devisenoption-Griechen auf der Plattform
Die Devisenoption-Griechen sind im Handelsticket und in der Optionskette sichtbar .
| Für bestehende Positionen stehen Ihnen im Modul Positionen die Griechen entweder als Spalte oder über einen einfachen Rechtsklick (Greeks) zur Verfügung. |
Es ist auch möglich, aggregierte Griechen anzuzeigen, indem Sie Positionen nach Basiswert gruppieren und die Netto-