Les Grecques d'options sont utilisées pour mesurer la sensibilité du prix d'une option. Les Grecques d'option font référence à des concepts simples qui peuvent aider à mieux comprendre le risque et la récompense potentielle d'une position sur option.
Les Grecques sont visibles sur la plateforme dans le ticket d'opérations sous l'option FX.
Les Grecques
- Delta : Indique l'exposition équivalente au taux de change au comptant ( taux Spot ) d'une position donnée. Il s'agit de la sensibilité de la valeur d'une position par rapport au taux Spot.
- Gamma : Il s'agit de la dérivée seconde de la valeur de la position par rapport au taux au comptant, c'est-à-dire qu'elle montre combien le delta change lorsque le taux Spot change (c'est-à-dire combien le delta changera lorsque le comptant augmentera d'un point de pourcentage).
- Vega : Sensibilité d'une position par rapport à la volatilité implicite utilisée pour fixer le prix des options de change. Il indique quel profit est réalisé (chiffre positif) ou quelle perte est générée (chiffre négatif) lorsque la volatilité augmente d'un point de pourcentage.
- Theta : Également connu sous le nom de "time decay". Il indique dans quelle mesure la valeur de la position augmentera ou diminuera d'un jour à l'autre.
Comment voir les grecques sur votre plateforme
Les grecques sont visibles depuis le ticket d'opération mais aussi dans le tableau d'options.
Pour les positions existantes, ces ratio peuvent être affichés au travers de colonnes dans le module "Positions" ou en effectuant un clique droit dans le module puis en choisissant "Grecs"
Il est également possible de voir les grecques agrégées en regroupant les positions par sous-jacents et en activant "l'exposition nette des grecs".