Définition
Le delta mesure le degré d’exposition d’une option aux variations du prix de l’actif sous-jacent (une action ou d’une matière première pour les options sur contrat à terme). Les valeurs vont de 1,0 à -1,0 (ou de 100 à -100, selon la convention employée).
- Le delta d'une position aide à déterminer combien de contrats d’options sont nécessaires pour couvrir une position longue ou courte sur un actif sous-jacent.
- Le delta est un ratio qui compare la variation du prix d’un actif sous-jacent à la variation du prix d’un produit dérivé.
- Les valeurs de delta vont de 1,0 à -1,0, ce qui reflète la relation entre le prix de l’option et le prix de l’actif sous-jacent.
Pour visualiser le delta d'une option sur actions avant d'ouvrir une position, veuillez utiliser le tableau d'options : Aperçu du tableau d'options
Si vous cherchez la colonne Delta sur pour une position ouverte, vous devez vous rendre dans le module Positions depuis la page Opérations :
Vous pouvez aussi cliquer directement sur l'entête de l'une des colonnes du tableau des positions et vous trouverez la même fonctionnalité de gestion des colonnes.