Le greche sono utilizzate per misurare la sensibilità del prezzo di un'opzione. Si riferiscono a concetti semplici che possono aiutare a comprendere meglio il rischio e il potenziale guadagno di una posizione in opzioni.
Le greche possono essere visualizzate sulla piattaforma nel ticket di contrattazione sotto l'opzione.
Greche
- Delta: mostra l'esposizione equivalente al sottostante di una determinata posizione. Questa è la sensibilità del valore di una posizione rispetto al prezzo del sottostante.
- Gamma: questa è la seconda derivata del valore della posizione rispetto al prezzo del sottostante, ovvero mostra quanto cambia il delta quando il sottostante cambia (cioè quanto cambierà il delta quando il sottostante si muove di un punto percentuale.
- Vega: sensibilità di una posizione rispetto alla volatilità implicita utilizzata per valutare le opzioni. Questo mostra quanto si guadagna (numero positivo) o perde (numero negativo) quando la volatilità aumenta di un punto percentuale.
- Theta: conosciuto anche come decadimento temporale. Questo mostra quanto la posizione aumenterà o diminuirà di valore da un giorno all'altro.
Visualizzazione delle Greche sulla piattaforma
Le greche sono visibili nel ticket di contrattazione e nella serie di opzioni.
Per le posizioni esistenti, le greche sono disponibili nel modulo Posizioni sia come colonna che tramite un semplice clic destro (greche).
È anche possibile vedere anche le greche aggregate raggruppando le posizioni per Sottostante e abilitando l'esposizione netta delle greche.