Dzienny P/L (Zysk/Strata)

Ten artykuł obejmuje następujące tematy dotyczące Dziennego P/L:

• Czym jest Dzienny P/L dla pozycji?
• Czy ruchy walut wpływają na Dzienny P/L pozycji?
  • Przykład (instrument gotówkowy)
• Czy opłaty transakcyjne lub naliczenia są uwzględnione w Dziennym P/L dla pozycji?
• Kiedy Dzienny P/L jest resetowane?
• Dla jakich typów aktywów jest wspierane Dzienny P/L?

Czym jest Dzienny P/L dla pozycji?

Dzienne P/L (ang. Profit/Loss) oznacza dzienny zysk lub stratę od poprzedniego zamknięcia instrumentu.

Czy ruchy walut wpływają na Dzienny P/L pozycji?

Dzienny P/L może być wpływany przez wahania kursów walutowych w ciągu dnia, jeśli pozycja jest handlowana w walucie innej niż waluta konta.

Czy opłaty transakcyjne lub naliczenia są uwzględnione w Dziennym P/L dla pozycji?

Dzienny P/L NIE uwzględnia żadnych kosztów ani naliczeń, takich jak finansowanie.

Kiedy Dzienny P/L jest resetowane?

Reset następuje na koniec dnia dla wszystkich instrumentów.

Dla jakich typów aktywów jest wspierane Dzienny P/L?

Dzienny P/L jest obliczane dla wszystkich typów aktywów z wyjątkiem:

• Opcji walutowych (FX Options)
• Kontraktów terminowych walutowych (FX Forwards)

Dlaczego może wystąpić konflikt między Dziennym P/L dla pozycji a 1-dniowym zwrotem na poziomie konta?

Różne metody obliczeń mogą powodować rozbieżności między wartościami.

1-dniowy zwrot na poziomie konta jest obliczany jako zmiana wartości konta (różnica między bieżącą wartością konta a wartością z poprzedniego dnia), podczas gdy Dzienny P/L to zysk lub strata od poprzedniego zamknięcia instrumentu, który posiadasz.

Widok wszystkich kont / poziomów grupy kont

• Wczorajsza wartość konta: Używana do obliczenia 1-dniowego zwrotu - zagregowana historyczna wartość konta dla wszystkich kont / poziomów grupy kont- pochodzi z naszego systemu raportowania i jest przeliczana przy użyciu kursu walutowego konta na walutę bazową z końca poprzedniego dnia.
• Dzienne P/L w walucie bazowej: Obliczane dla wszystkich kont przy użyciu bieżących kursów wymiany, aby przeliczyć z waluty instrumentu na walutę bazową.
• Gotówka na subkontach: 1-dniowy zwrot (przy widoku z poziomu wszystkich kont) uwzględnia zmiany gotówki na subkontach, co oznacza, że uwzględnia efekt walutowy na gotówkę, w przeciwieństwie do Dziennych P/L, które dotyczą tylko zmian cen pozycji.

Oznacza to, że suma Dziennych P/L w walucie bazowej wszystkich pozycji nie sumuje się do zmiany wartości konta przy widoku z poziomu wszystkich kont / poziomów grupy kont.

Przykład

Klient ma dwa subkonta - EUR i USD. Waluta bazowa klienta (poziom wszystkich kont) to EUR. Załóżmy, że subkonto EUR klienta jest puste (wartość konta = 0 EUR), że klient kupuje 100 amerykańskich akcji AAPL:xnas @ 150 USD z subkonta USD i że na subkoncie USD nie ma innych aktywów (gotówki ani papierów wartościowych).

• Wczorajsza cena zamknięcia AAPL:xnas: 150 USD (taka sama jak cena zakupu)
• Wczorajszy kurs EUR/USD: 1.1000
• Obecna cena AAPL:xnas: 151 USD (cena akcji wzrosła)
• Obecny kurs EUR/USD: 1.12 (USD osłabił się względem EUR)

Inne powody, które mogą wyjaśniać rozbieżności między tymi wartościami:

• Ceny w czasie rzeczywistym i opóźnione: Wartość konta (która obejmuje wartość pozycji) jest wartością w czasie rzeczywistym, podczas gdy moduł pozycji może używać cen opóźnionych w zależności od subskrypcji danych rynkowych;
• Inna definicja bieżących cen: niektóre z komponentów w wartości konta w czasie rzeczywistym mogą używać nieco innych cen niż ceny używane w module pozycji. Jest to zaprojektowane, aby chronić klientów przed ryzykiem stop-out w wyniku rozszerzenia spreadów bez faktycznego ruchu rynku;
• Różne ceny zamknięcia z poprzedniego dnia: może wystąpić rozbieżność między ceną zamknięcia używaną przez nasze zaplecze do obliczenia wartości konta z poprzedniego dnia a ceną zamknięcia używaną do obliczeń Dziennych P/L;
• Pozycje opcji walutowych i kontraktów terminowych walutowych: ruchy cen w ciągu dnia dla tych produktów będą uwzględnione w 1-dniowym zwrocie na poziomie konta, ale nie w Dziennych P/L dla pozycji;
• Naliczenia na poziomie konta: zmiany naliczeń finansowych i działań korporacyjnych są odzwierciedlone w wartości konta (1-dniowy zwrot), podczas gdy nie są uwzględnione w Dziennych P/L dla pozycji.