Metodologia rolowania dla klientów detalicznych Saxo Bank
Raport dotyczący rolowań walutowych
Efekt „końca roku” („turn”) dotyczący punktów swap FX
Co to jest rolowanie walutowe?
W Saxo Bank transakcje FX spot nie są rozliczane. Zamiast tego otwarte pozycje utrzymane na koniec dnia transakcyjnego (17.00 czasu standardowego wschodniego) są przedłużane (rolowane) do następnego dnia roboczego (z pewnymi wyjątkami).
W takim przypadku cena otwarcia zostaje skorygowana.
Pozycje walutowe w ciągu dnia nie podlegają rolowaniu.
Rolowanie składa się z dwóch części: Punkty swap Tom/Next (cena forward) oraz finansowania niezrealizowanego zysku/straty (odsetki z tytułu finansowania). Szczegółowe informacje na temat procedury rolowania walutowego i przykłady można znaleźć na naszej stronie głównej.
Metodologia rolowania dla klientów detalicznych Saxo Bank
Normal Forward (dostosowanie ceny do ceny otwarcia pozycji)
|
Kwota |
100 000 |
|
OpenRate |
1,12212923 |
|
SpotNow |
1,05586 |
|
Cena forward |
0,000064 |
|
Odsetki finansowania |
0,00000218 |
|
Nowa stawka |
1,12219541 |
Rolowanie jest zastosowane poprzez:
- Dostosowanie ceny otwarcia pozycji w celu uwzględnienia składników ceny forward i odsetek finansowania:
- OpenRate + cena forward + odsetki finansowania = nowa stawka
- 1,12212923 + 0,000064 + 0,00000218 = 1,12219541
- Dla swapu realizowanego tą metodą nie jest generowana stawka zamknięcia ani pozycja zamknięcia
Raport dotyczący rolowań walutowych
Możesz pobrać raport rolowania swoich pozycji walutowych poprzez wybranie opcji Rolowanie walutowe, dostępnym w zakładce Pobierz raport znajdującej się w w kategorii Raporty konta w przedziale Aktywność i raporty konta w Menu głównym.
Efekt „końca roku” („turn”) dotyczący punktów swap FX
Efekt „końca okresu” („turn”) to zjawisko istniejące na rynkach finansowych, które jest spowodowane podażą i popytem na finansowanie w kluczowych terminach, takich jak koniec roku lub kwartału. Może to powodować anomalie w krzywych wymiany niektórych walut i już zaczynamy dostrzegać to w cenie punktów swap na koniec roku, które otrzymujemy od dostawców płynności.
Punkty swap są kluczowym elementem rolowania dat rozliczenia wartości walutowych, które służy do dostosowania ceny otwarcia pozycji[1]. W związku z tym w razie utrzymywania pozycji FX spot w terminie przekraczającym koniec roku, możesz ponieść koszt tych zawyżonych punktów swap[2] (w porównaniu z normalnymi warunkami rynkowymi).
[1] Ma zastosowanie do domyślnej metodologii rolowania
[2] W zależności od pary walutowej i rodzaju pozycji (długiej/krótkiej)
Czytaj dalej: