Współczynniki greckie można sprawdzić na platformie w zleceniu transakcji w obszarze opcji walutowej.
Współczynniki greckie opcji
- Delta: Wskazuje równoważną ekspozycję walutową spot dla danej pozycji. Jest to wrażliwość wartości pozycji względem stawki spot.
- Gamma: Jest to druga pochodna wartości pozycji względem spotu. Wskazuje, jak bardzo zmieni się delta, gdy zmieni się spot (tj. jak bardzo zmieni się delta, gdy spot przesunie się w górę o jeden punkt procentowy).
- Vega: Wrażliwość pozycji w odniesieniu do implikowanej zmienności wykorzystywanej do wyceny opcji walutowych. Wskazuje, ile pieniędzy zostaje zarobionych (liczba dodatnia) lub utraconych (liczba ujemna), gdy zmienność wzrasta o jeden punkt procentowy.
- Theta: Współczynnik znany również jako rozkład czasowy. Wskazuje, jak bardzo wartość pozycji wzrasta lub spada z dnia na dzień.
Przeglądanie współczynników greckich opcji walutowych na platformie
Współczynniki greckie opcji walutowych są wyświetlane w zleceniu transakcji i w łańcuchu opcji.
Współczynniki greckie opcji walutowych można także wyświetlić dla istniejących pozycji na opcjach walutowych — wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy wiersz pozycji i odpowiednie polecenie.
Aby wyświetlić współczynniki greckie związane z posiadanym portfelem opcji walutowych, otwórz raporty dotyczące opcji walutowych.
Menu główne > Raporty > Raporty dotyczące opcji walutowych