Wykorzystanie depozytu zabezpieczającego w okolicach wygaśnięcia opcji
Gdy zbliża się wygaśnięcie opcji na akcje, a opcja znajduje się lub jest blisko znalezienia się "w pieniądzu" (In-the-money), nasz system zarządzania ryzykiem zaczyna obliczać koszt zakupu bazowych akcji i rezerwuje odpowiednie środki pieniężne.
Dokładniej mówiąc, 2 godziny przed wygaśnięciem, system zaczyna zwiększać rezerwację gotówki, z minuty na minutę. Jest to po to, aby zapewnić środki pozwalające zakupić akcje przy cenie wykonania w momencie wygaśnięcia. Zauważ, że rezerwowana gotówka jest dodatkowa do wymaganego depozytu zabezpieczającego potrzebnego na utrzymanie wszystkich pozycji.
Gotówka zarezerwowana przez system zarządzania ryzykiem zostanie pokazana jako Wymóg Wstępnego Depozytu oraz Wymóg Depozytu Utrzymania - więc możesz zauważyć wzrost wykorzystania depozytu zabezpieczającego wokół wygaśnięcia. Jeśli Twoje konto nie ma wystarczających funduszy jako zabezpieczenia, priorytetem będzie zamknięcie tylko tych opcji, które wygasają tego samego dnia. W zależności od sytuacji, inne pozycje mogą także zostać zamknięte.
Co się dzieje przy wygaśnięciu
- Jeśli opcja jest "w pieniądzu" I masz wystarczająco środków na zakup akcji, otrzymasz przypisanie do zakupu opcji po cenie wykonania.
- Jeśli opcja jest "w pieniądzu" I nie masz wystarczających środków na zakup akcji, Saxo zamknie pozycję opcji przed jej wygaśnięciem.
Dodatkowe informacje
Możesz uzyskać więcej informacji o wpływie wygaśnięcia opcji na wykorzystanie depozytu zabezpieczającego, używając raportu Monitor Zamknięcia Wygasających Opcji:
- Przejdź do głównego menu
> Aktywność konta i raporty > Raport monitorujący zamknięcie wygasających opcji (Dane są dostępne 4 godziny przed wygaśnięciem opcji).
- Klikalna ikona
będzie również widoczna obok wykorzystania depozytu zabezpieczającego na 4 godziny przed nadchodzącym wygaśnięciem opcji. Klikanie jej przeniesie Cię do raportu.
Raport dostarcza pełny przegląd aktualnego wykorzystania depozytu oraz szacowane wykorzystanie, uwzględniając wygaśnięcie opcji. Oferuje również podział według daty wygaśnięcia i aktywa bazowego:
- Szacowane OEM: Szacowane wymagania depozytu na wygaśnięcie dla wszystkich opcji, które mogą być "w pieniądzu".
- Waga: Waga liniowo wzrasta podczas okresu zagrożenia zamknięcia (ostatnie 2 godziny przed czasem wygaśnięcia), aż osiągnie 100%.
- Bieżące OEM = Zarezerwowany depozyt na czas wygaśnięcia w okresie zamknięcia, tj. Szacowane OEM x Waga.