Dit artikel behandelt de volgende onderwerpen over het dagresultaat:
- Wat houdt het dagresultaat per positie in?
- Hebben valutaschommelingen invloed op het dagresultaat van posities?
- Zijn transactiekosten of te verwerken posten inbegrepen in het dagresultaat van een positie?
- Wanneer wordt het dagresultaat gereset?
- Voor welke activa wordt het dagresultaat ondersteund?
Wat houdt het dagresultaat per positie in?
Het dagresultaat toont de winst of het verlies van de dag sinds de vorige sluiting van het instrument.
Hebben valutaschommelingen invloed op het dagresultaat van posities?
Valutaveranderingen gedurende de dag kunnen de winst of het verlies voor een dag beïnvloeden. Dit kan resulteren in een verschil tussen de berekende winst of het berekende verlies in de valuta van een specifiek financieel instrument en de berekende winst of het berekende verlies in de valuta van de totale rekening.
Voorbeeld (cash instrument)Stel dat u 100 aandelen Apple Inc. (een instrument in USD) heeft gekocht met een EUR-rekening. De slotkoers van Apple Inc. van de vorige dag was $150. Dit betekent dat: Dagresultaat (instrumentvaluta) = 100 X (151-150) = USD 100. Dit voorbeeld laat zien dat het dagresultaat gemeten in EUR negatief is, ondanks het feit dat de aandelenkoers steeg. |
Zijn transactiekosten of te verwerken posten inbegrepen in het dagresultaat van een positie?
Het dagresultaat bevat geen kosten of te verwerken posten.
Wanneer wordt het dagresultaat gereset?
Resetten gebeurt aan het einde van de dag voor alle instrumenten.
Voor welke activa wordt het dagresultaat ondersteund?
Het dagresultaat wordt berekend voor alle activa, behalve voor:
FX Opties
FX Forwards
Waarom is er een verschil tussen het dagresultaat voor posities en het dagresultaat op rekeningniveau?
Het dagresultaat op rekeningniveau wordt berekend als de verandering in het vermogen op de rekening (het verschil tussen het realtime vermogen en het vermogen van de vorige dag), terwijl het dagresultaat per positie de winst of het verlies is voor de dag sinds de vorige sluiting van het specifieke instrument.
Klanten die naast een EUR rekening andere valutarekeningen aanhouden, kunnen een verschil zien tussen het dagresultaat per positie en het dagresultaat. Het dagresultaat wordt namelijk omgerekend naar de basisvaluta van de rekening (EUR).
Voorbeeld
Een klant heeft 2 valutarekeningen, EUR en USD. De basisvaluta van de klant is EUR. De EUR-rekening van de klant is leeg (vermogen = €0,-) en dat de klant koopt 100 aandelen Apple op de Amerikaanse beurs voor $150,- per stuk. Behalve de 100 aandelen Apple is de USD-rekening leeg.
Slotkoers Apple vorige dag: $150,- (hetzelfde als de aankoopprijs)
Wisselkoers EUR/USD van de vorige dag: 1,1
Huidige koers Apple: $151,- (stijging met $1,-)
Huidige wisselkoers EUR/USD: 1,12 (USD in waarde gedaalt t.o.v. de EUR)
| Dagresultaat per positie | Dagresultaat | |
|
USD rekening
|
100 aandelen x $(151– 150) = $100 |
|
|
Alle valutarekeningen |
$100 / 1,12 EUR/USD = €89 |
|
Overige redenen die de verschillen tussen de twee waarden kunnen verklaren:
- Realtime en vertraagde koersen: het vermogen op de rekening is een realtime waarde, terwijl de module 'Posities' vertraagde prijzen kan gebruiken op basis van uw koersabonnement(en);
- Verschillende actuele prijzen: sommige componenten in het realtime vermogen kunnen andere prijzen gebruiken dan de prijzen die in het dagresultaat voor posities worden gebruikt. Het doel hiervan is om klanten te beschermen tegen het risico van een stop-out als gevolg van het verbreden van spreads zonder dat de markt daadwerkelijk beweegt;
- Verschillende slotkoersen: er kan een discrepantie zijn tussen de slotkoers die door onze backoffice wordt gebruikt om het vermogen van de vorige dag te berekenen en de slotkoers die wordt gebruikt voor de berekening van het dagresultaat voor posities;
- FX Opties en FX Forward posities: de intraday prijsbewegingen voor deze producten worden vastgelegd in het dagresultaat op rekeningniveau, maar niet in het dagresultaat voor posities;
- Te verwerken kas op rekeningniveau: veranderingen in te verwerken kas worden weerspiegeld in het vermogen, terwijl het dagresultaat voor posities deze niet bevat;
- Kas op valutarekeningen: het dagresultaat bekeken vanuit alle rekeningen omvat veranderingen in kas op valutarekeningen. Met andere woorden, wanneer bekeken vanuit alle rekeningen, zal het dagresultaat het valuta-effect op de kasposities voor valutarekeningen vastleggen, in tegenstelling tot het dagresultaat voor posities die alleen positiewijzigingen omvat.