什麽是外匯展期?
Saxo不會結算任何外匯現貨。 我們會將交易日結束時(美國東岸標準時間 17:00)未平倉的倉位推至下一個有效工作日(有一些例外)。
在這種情況下,開盤價會進行調整。
即日內外匯頭寸不受展期的影響。
展期由兩部分組成:翌日/次日掉期點數(遠期價格)和未實現盈虧的融資水平(融資利息))。 你可以在我們的主頁上查詢有關外匯轉倉程序和示例的詳細資訊。
適用於Saxo散戶顧客的外匯展期計算方法
正常遠期 (對頭寸開盤價的價錢調整)
倉位數量 | 100,000 |
開市價 | 1.12212923 |
現貨價 | 1.05586 |
遠期價格 | 0.000064 |
融資利息 | 0.00000218 |
新價格 | 1.12219541 |
展期由以下人員應用:
- 調整頭寸的新價格包括了遠期價格和融資利息部分:
- 開市價 +遠期價錢+融資利息=新價格
- 1.12212923 + 0.000064 + 0.00000218 = 1.12219541
- 使用此方法執行的掉期不會產生平倉率和平倉頭寸
歷史掉期點數
為了讓客戶全面了解我們的運作方式,Saxo每天會發佈用於計算翌日/次日隔夜利息之掉期點。如需查看過往掉期點,請點擊歷史掉期點數。
外匯展期報告
你可以前往主賬戶查看您的外匯頭寸展期歷史,點擊個人檔案 > 賬戶活動與報告>歷史報告 > 選擇隔夜利息 >選擇賬戶和期間> 點擊 PDF或Excel
外匯掉期點的年終轉向效應
“轉向”效應是金融市場中存在的一種現象,此現象由年末或季度末等關鍵日期的資金供求關係所引起。 可能會在某些貨幣的遠期曲線中造成異常,我們已經開始將此現象計算入我們從流動性基金提供公司所獲得的年終掉期點數中。
掉期點數是外匯起息日展期的關鍵組成部分,用于調整頭寸的開倉價[1],因此,如果您在年底持有外匯即期頭寸,與正常市場條件相比,您可能需要承擔支付這些膨脹的掉期點數[2]的成本。
[1]適用于默認展期方法
[2]取決于貨幣組合和您的頭寸(多頭/空頭)
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