Обзор
Целью торговли свопами Форекс является хеджирование валютного риска или закрытие открытой форвардной позиции.
Своп на рынке Форекс — это одновременная покупка - продажа или наоборот, продажа - покупка одной валюты за другую валюту с двумя разными датами валютирования. Это комбинация спотовой и форвардной позиции либо двух форвардных позиций.
- В первой части сделки условная сумма валюты либо покупается, либо продается по отношению к другой валюте по указанной цене на начальную дату. Начальная дата называется ближайшей датой.
- Во второй части сделки условная сумма валюты затем одновременно покупается или продается по отношению к другой валюте по определенной цене в указанную дату в будущем. Дата в будущем называется далекой датой.
Своп на рынке Форекс фактически приводит к отсутствию или незначительной подверженности колебаниям преобладающего спотового курса, поскольку первая часть открывает риск спотового рынка, вторая часть немедленно компенсирует его. Своп Форекс обычно используется для хеджирования валютного риска или для изменения даты валютирования открытой валютной позиции.
Пример торговли
Пример 1. Хеджирование валютного риска
Шведская компания покупает евро (EUR), но работает в основном в Швеции, используя шведские кроны (SEK). Компания должна заплатить поставщикам, базирующимся в Германии, сумму в евро через один месяц.
Чтобы снизить валютный риск, компания заключает месячный своп, продавая EUR и покупая SEK по спотовой цене, одновременно покупая EUR и продавая SEK на месяц вперед - форвардная сделка.
Пример 2. Изменение даты зачисления открытой позиции
У трейдера есть открытая короткая спот-позиция EURUSD (продажа). Трейдер хотел бы, чтобы эта позиция была открыта, по крайней мере, в течение одного месяца, и не хочет каждый день переносить эту позицию на следующий срок.
Чтобы изменить дату валютирования, трейдер заключает месячный своп, покупая EUR и продавая USD по спотовой цене, одновременно продавая EUR и покупая USD на месяц вперед форвардная сделка.
Торговые условия
Инструменты |
Доступно для торговли более чем 130 валютными парами, включая золото и серебро. |
Срок размещения/дата погашения |
Торгуемые сроки размещения от спота («Т + 2») до 1 года. |
Сумма |
Доступно до 25 000 000 евро. |
Цена |
Выражается в пипсах по 2-й валюте. |
Запрос цены |
Запрос цены отсутствует. |
Спред |
Определяется как разница между ценой спроса и ценой предложения свопа, которая может варьироваться в зависимости от рыночной ликвидности и условий. |
Прибыль/Убыток |
Может отслеживаться в информации о счете, указанной во 2-й валюте (т. е. доллары США для пары EURUSD). |
Маржинальные требования |
Маржинальное требование для спота Форекс + маржинальное требование по процентной ставке. |
Ордера |
Рыночный ордер «исполнить или аннулировать» (Fill or Kill) или лимит - ордер. «Исполнить или аннулировать» означает, что ордер исполняется в полном объеме немедленно или отклоняется, если он не может быть исполнен в полном объеме. Частичное исполнение не поддерживается. |
Неттинт Взаимозачет |
Если дата валютирования открытой позиции форварда равна текущей дате зачисления спота, она рассматривается как обычная спот-позиция. С этого момента позиции, удерживаемые в конце торгового дня, переносятся на следующий доступный рабочий день |
Часы работы |
Доступно для торговли 24/6 |