Отменить неисполненный ордер возможно через вкладку Ордера. Там вам нужно будет выбрать ордер и нажать отменить.
В SaxoTraderGO - Ордера можно найти через Торговля > Ордера
В SaxoTraderPRO - Ордера можно найти через Добавить модуль > Торговля > Ордера